Наверно нет папки для сохранения игры. Папки называются по разному, в зависимости от установленной версии...
Зайди в папку с установленной игрой (например - C:\Program Files\Gothic II) и посмотри, есть ли там папка -
saves_RETURNING_mod для мод версии, или папка -
saves_gothic для exe-версии. Если нет, то просто создай её