Просто в папку с игрой, ни в Систем, ни куда-то ещё. Вот должно быть типа такого: E:\Games\Steam\steamapps\common\Gothic II
\Gothic-2_Gold — То, что красным стереть из пути, установщик его сам добавляет, но это лишнее.
Не знаю, никогда не ставил. Но то вроде заточено больше по их моды, чем на сторонние. На Одиссею можно поставить этот:
Mod's Odyssee - VisualPack